코스피200 ETF(KODEX200) ALIGN3 외부 엔진 재현 — QuantConnect 독립 백테스트 (2026-10-25)
한국투자증권 실계좌에서 돌아가는 ALIGN3(1일·4시간·5분 3층 z-정렬 추세롱, 7거래일 시간청산, 멀티로트) 규칙을 QuantConnect LEAN 엔진용으로 다시 구현해 다른 엔진·다른 체결 모델로 돌린 결과입니다. 데이터는 자체 수집 5분봉(크레온 2021-07~2026-08 + 한투 API 실행기 봉 ~2026-10-23)이라 환율 검증(Oanda 외부 데이터)보다 한 단계 약한 '같은 데이터·다른 엔진' 검증입니다. 기간 2021-07-13 ~ 2026-07-27, 거래일 1841일.
핵심 숫자: 순이익 +130.8% (1,000만 → 23,080,043원), CAGR 18.0%, 샤프 0.767, 최대 낙폭 16.4%, 주문 2028건(청산 1014건, 승률 73%). 연도별(월 복리): 2021 -1.0% / 2022 +2.7% / 2023 +9.2% / 2024 -0.9% / 2025 +34.0% / 2026 +64.1%. 월 61개 중 플러스 25개, 월 중앙값 +0.00%, 상위 5개월이 합계의 90%.
자체 검증 페이지: https://hyeongeonnoil.com/verified (4번 섹션) · 원본: https://www.quantconnect.cloud/backtest/70fa7a91b67ec15e87ad0c371cbe7e6d/?theme=darkly
요약 통계 (QuantConnect 집계, 통화 단위 원)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 초기/최종 자본 | 10,000,000 → 23,080,043원 (+130.8%) |
| CAGR | 18.04% |
| 샤프 / 소르티노 / PSR | 0.767 / 0.477 / 22.118% |
| 최대 낙폭 | 16.4% (회복 350.0일) |
| 주문 / 청산 | 2028 / 1014 (승률 73%, 평균 이익 0.16% / 손실 -0.12%, 손익비 1.32) |
| 수수료 | 315,049원 (매수·매도 각 0.025%) |
| 엔진 | LEAN (QuantConnect 클라우드) · 자체 수집 5분봉(크레온·한투 API), 노드 Community B-MICRO |
자체 엔진과 대조
| 항목 | QuantConnect | 자체 엔진(ref_sim) |
|---|---|---|
| 청산 건수 | 1014 | 1014 (비율 1.00) |
| 건당 수익(수수료 전) | 1.866% | 1.866% |
| 순이익 | +130.8% | +130.8% |
| CAGR | 18.0% | 18.2% |
| 최대 낙폭 | 16.4% | 16.38% |
연도별(청산 연도 기준, 건당 수익 합계 %p, 수수료 전)
| 연도 | QC 건수 | QC 합계 | 엔진 건수 | 엔진 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 21 | -35.8 | 21 | -35.8 |
| 2022 | 123 | +57.7 | 123 | +57.7 |
| 2023 | 194 | +106.6 | 194 | +106.6 |
| 2024 | 142 | +36.8 | 142 | +36.8 |
| 2025 | 313 | +643.8 | 313 | +643.8 |
| 2026 | 221 | +1083.3 | 221 | +1083.3 |
숫자를 그대로 믿으면 안 되는 이유
- 데이터가 제3자 데이터가 아닙니다. 5분봉은 크레온(대신증권)에서 받은 것과 실행기가 한투 API로 모은 것이라, 이 검증은 '같은 데이터를 다른 엔진·다른 체결 모델로 돌려도 같은 결과가 나오는가'까지만 말해 줍니다. 외부 데이터 교차 검증은 한투배틀의 증권사 공식 수익률로 대신합니다.
- 표본 안 결과입니다. ALIGN3 규칙은 2024
2026년 데이터로 골랐고, 수익의 대부분이 20252026년 코스피 강세장에서 나왔습니다. 2021~2022년 약세·횡보 구간은 손실 또는 제자리였습니다. - 롱 전용 추세 추종이라 결국 코스피 베타입니다. 지수가 오르지 않는 해에는 수수료만큼 천천히 잃는 구조이고, 급락장에서 손절이 없어 7거래일치 하락을 그대로 맞습니다.
- 실계좌 성적은 아직 표본이 없습니다. 2026-09-08
10-06 실거래 4건은 전부 손실(−1.7−5.0%)이었고, 18만원 잔고라 로트가 1주입니다. - 체결 가정이 낙관적입니다. 신호 봉 종가에 즉시 체결되고 슬리피지는 0으로 두었습니다. 실제 시장가 주문은 호가 한 틱(약 0.01%) 안팎 불리합니다.
- QuantConnect 무료 계층은 최근 90일을 표본 밖으로 잠가 백테스트가 2026-07-27에 끝납니다. 데이터는 2026-10-23까지 올려두었고, 그 뒤 석 달(실계좌 손실 4건 포함)은 다음 재실행 때 들어옵니다.
코드 platforms/quantconnect/kospi/main_kospi.py, 데이터 변환 export_kospi_qc.py·make_embed.py, 참조 시뮬 ref_sim.py, 실행 qc_api.py.