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오전 4:092026년 11월 06일 (금)

← 보고서 목록 · 검증 · 유니버스 fx-majors · 검증일 2026-10-18 · 생성 2026-10-25 19:08

환율 메이저 유니버스(17셀) 외부 재현 검증 — QuantConnect 독립 백테스트

순이익 (5년)
+150.7%
$100,000 → $250,731
연복리 수익률
+20.1%
CAGR
최대 낙폭
−12.3%
회복 146일
샤프 / 소르티노
0.866 / 1.01
확률적 샤프 27.5%
승률
71%
청산 1118건 · 손익비 1.72
주문 수
1,699
수수료 $0 (스프레드만)

자본곡선

2021-07-16 ~ 2026-07-20 · 거래일 1563일 · 일 1점
고점 대비 낙폭
플러스 달
47/61
월 77% 확률
월 중앙값 / 평균
+0.48%
평균 +1.53% — 평균이 크면 몇 달에 몰린 것
최고 / 최악의 달
+15.5%
최악 -4.6%
상위 5개월 비중
50%
전체 월 수익 합 중

통화쌍별 청산 거래

청산 1118건 · 손익은 달러
통화쌍거래롱/숏승률총손익건당
GBPUSD13473/6169%+$41,932+$313
NZDUSD10812/9669%+$41,007+$380
USDJPY553553/071%+$28,137+$51
USDCHF7171/065%+$19,355+$273
AUDUSD13416/11866%+$19,145+$143
EURUSD1212/092%+$2,376+$198
USDCAD106106/058%+$1,646+$16

셀별 대조 — QuantConnect vs 자체 엔진

같은 규칙을 두 엔진·두 데이터로 돌린 거래 건수와 건당 수익
#셀QC 건수엔진 건수비율QC 건당%엔진 건당%QC 합계%TP/SL/시간
0USDJPY 1m s11 long1251181.060.3860.289+48.3%98/0/27
1USDJPY 1m s13 long1591531.040.1840.113+29.3%0/0/159
2USDJPY 4h s12 long80781.030.6540.672+52.4%55/0/25
3AUDUSD 4h s12 short27251.080.7000.765+18.9%14/5/8
4NZDUSD 4h s12 short16151.070.9700.879+15.5%8/3/5
5USDCAD 4h s15 long961010.950.1120.097+10.8%0/0/96
6USDJPY D s3 long12121.001.7241.793+20.7%2/0/10
7EURUSD D s4 long12140.860.6610.505+7.9%0/0/12
8GBPUSD D s4 long52540.960.9650.894+50.2%20/9/23
9GBPUSD D s4 short61611.000.7650.904+46.6%1/1/59
10USDJPY D s4 long28281.000.7630.548+21.4%0/0/28
11AUDUSD D s4 long12121.000.7930.965+9.5%0/0/12
12AUDUSD D s4 short70661.060.5590.818+39.2%19/6/45
13USDCAD D s4 long560.830.4850.613+2.4%4/1/0
14USDCHF D s4 long52501.040.7600.772+39.5%0/0/52
15NZDUSD D s4 long12101.201.7501.640+21.0%0/0/12
16NZDUSD D s4 short75780.960.9400.999+70.5%0/0/75
건수 비율이 0.9~1.1 안이면 규칙 이식이 외부에서 재현된 것으로 봅니다. 건당%는 진입가 대비 평균 수익(수수료 전).

숫자를 그대로 믿으면 안 되는 이유

  1. 표본 안 결과입니다. 셀은 같은 5년 데이터로 선택됐고, 워크포워드(3년 학습·1년 검증 롤링)가 준 정직한 기대는 월 +0.5% 수준으로 전표본 수치의 절반입니다.
  2. 수익이 몇 달에 몰려 있습니다. QuantConnect 월별 집계(61개월, 2026-07 부분월 포함) 기준 상위 5개월이 전체 월 수익 합의 50%이고, 월 중앙값은 +0.5%인데 평균은 +1.5%입니다.
  3. 기여 상위 3셀이 전부 일봉 역추세 숏(NZDUSD·GBPUSD·AUDUSD)으로 달러 강세 국면의 수익입니다. 국면이 바뀌면 함께 꺾입니다.
  4. 월말 합산 낙폭은 작지만 분봉 기준 최대낙폭은 12.3%이고 마진 사용이 자본의 6배까지 오른 구간이 있습니다. 실제 경로는 거칩니다.

현실적인 기대치: 월 +0.5~0.9%, 최악의 달 −2.6% 안팎, 낙폭 12% 이상 감수. 이 백테스트는 "규칙이 외부 엔진·외부 데이터에서 재현된다"는 증거이지 앞으로의 수익 약속이 아닙니다.

원본: QuantConnect 프로젝트 38045136 · 백테스트 Geeky Fluorescent Pink Jellyfish (c3f1bee0) · LEAN (QuantConnect 클라우드) · Oanda 분봉 · Community B-MICRO · 실행 2026-10-18 · API로 내려받음 2026-10-25. QuantConnect 공개 결과 페이지 ↗ (외부 호스팅이라 접속이 안 될 때가 있습니다)
📄 전체 텍스트(마크다운) 보기

환율 메이저 유니버스(17셀) 외부 재현 검증 — QuantConnect 독립 백테스트

검증일 2026-10-18 (QuantConnect 실행일). 유니버스 단위 기록이라 재검증하면 이 글이 갱신됩니다.

라이브 환율 봇의 규칙 17개 셀을 QuantConnect LEAN 엔진용으로 다시 구현해 다른 데이터(Oanda 분봉)·다른 엔진·다른 체결 모델로 돌린 결과입니다. 기간 2021-07-16 ~ 2026-07-20, 거래일 1563일. 결과 원본(자본곡선·월별 통계·청산 거래 1118건)은 QuantConnect API에서 내려받아 이 사이트에 보관합니다 — 공개 임베드 페이지(quantconnect.cloud)가 접속되지 않아도 아래 표와 차트는 그대로 봅니다.

핵심 숫자: 순이익 +150.7% (10만 → 250,731 달러), CAGR 20.1%, 샤프 0.866, 최대 낙폭 12.3%, 주문 1699건(승률 71%). 연도별(월 복리): 2021 +5.8% / 2022 +30.3% / 2023 +14.9% / 2024 +32.8% / 2025 +12.4% / 2026 +4.0%. 월 60개 중 플러스 47개, 월 중앙값 +0.48%, 상위 5개월이 합계의 50%.

자체 검증 페이지: https://hyeongeonnoil.com/verified · 원본(접속 불안정): https://www.quantconnect.cloud/backtest/c3f1bee0b4b7507977f78ada885221c5/?theme=darkly

프로젝트 38045136 ("Measured Red-Orange Scorpion"), 백테스트 "Alert Black Bear". 코드 platforms/quantconnect/main.py, 실행 qc_ui_run.py.

공개 링크(로그인 불필요): https://www.quantconnect.cloud/backtest/cc4a609759b8880e1dde3a2f6897fad0/?theme=darkly

요약 통계 (QuantConnect 집계)

항목값
기간2021-07-16 ~ 2026-07-21 (Oanda 데이터 끝), 워밍업 2020-05-22~
초기/최종 자본$100,000 → $250,731 (순이익 +150.7%)
연복리 수익률(CAGR)20.11%
샤프 / 소르티노0.866 / 1.01
확률적 샤프(PSR)27.5%
최대 낙폭12.3% (회복 146일)
주문 수1,699 (승률 71%, 평균 이익 +0.21% / 손실 −0.12%, 손익비 1.72, 기대값 0.945)
연 표준편차0.122 (분산 0.015)
알파 / 베타0.095 / −0.272
수수료$0 (Oanda, 스프레드만 반영)
추정 전략 용량$32M (병목 USDCAD)
엔진LEAN 2.5.0.0.18188, 무료 B-Micro 노드, 147.7초, 16,067,371 데이터포인트

셀별 결과 — QuantConnect(Oanda 분봉, 뉴욕 경계) vs 우리 엔진(selftest, 우리 캐시)

#셀QC 건수엔진 건수QC 건당%엔진 건당%QC 합계%TP/SL/시간
0USDJPY 1m s11 long1251180.3860.28948.3198/0/27
1USDJPY 1m s13 long1591530.1840.11329.260/0/159
2USDJPY 4h s12 long80780.6540.67252.3555/0/25
3AUDUSD 4h s12 short27250.7000.76518.9114/5/8
4NZDUSD 4h s12 short16150.9700.87915.528/3/5
5USDCAD 4h s15 long961010.1120.09710.790/0/96
6USDJPY D s3 long12121.7241.79320.682/0/10
7EURUSD D s4 long12140.6610.5057.930/0/12
8GBPUSD D s4 long52540.9650.89450.2020/9/23
9GBPUSD D s4 short61610.7650.90446.641/1/59
10USDJPY D s4 long28280.7630.54821.370/0/28
11AUDUSD D s4 long12120.7930.9659.520/0/12
12AUDUSD D s4 short70660.5590.81839.1619/6/45
13USDCAD D s4 long560.4850.6132.434/1/0
14USDCHF D s4 long52500.7600.77239.510/0/52
15NZDUSD D s4 long12101.7501.64021.010/0/12
16NZDUSD D s4 short75780.9400.99970.530/0/75

해석 메모:

  • 거래 건수가 17셀 전부 ±10% 안에서 맞고 건당 수익 부호·크기도 같은 자리 → 규칙 이식이 외부 데이터·외부 엔진에서도 재현됨(데이터 공급자·시간대 경계·체결 모델이 전부 다른데도).
  • 1분 s11·s13 셀은 QC 쪽 건당 수익이 더 높음(0.386 vs 0.289, 0.184 vs 0.113) — 분봉 청산 판정·호가 체결 차이. 역으로 selftest 는 시간청산을 한 봉 늦게 체결해 낮게 잡힘.
  • 전체 수익(+150%/5y, CAGR 20%)은 라이브 사이징(1분·4h 5.75%·일봉 28.75% 명목, 피라미딩 200)을 그대로 쓴 결과. 레버리지 허용(50x)이라 명목 합계가 자본을 넘는 구간이 있음(Portfolio Margin 차트 최대 6 근처).
  • 'Likely Overfitting(189 Parameters)' 표시는 셀 파라미터 표를 코드 상수로 넣어 QC 휴리스틱이 센 숫자. 최적화 아님.
  • PSR 27.5%·샤프 0.87 은 월 변동성 대비 수익이 보통 수준이라는 뜻. 낙폭 12.3% 는 우리 95% 구간 추정(환율 ×2.5 사이징 월 평가낙폭 7.4%)과 모순되지 않음.

검토 — "+150%/5y 가 진짜인가" (2026-10-18 23:5x, 사용자 요청)

우리 엔진(라이브 사이징, 셀 17개, 단순합) 재계산: 연도별 2021 +6.5 / 2022 +29.1 / 2023 +21.8 / 2024 +33.0 / 2025 +11.7 / 2026(7월까지) +6.7 → 단순합 +108.9% (복리면 QC 의 +150% 와 같은 자리). 두 엔진·두 데이터가 같은 답 → 계산은 맞음. 그러나 아래 네 가지 때문에 앞으로의 기대치는 1/3~1/2 로 봐야 함:

  1. 표본 안 선택 편향 — 이 17셀은 같은 5년 데이터로 골라진 셀. 워크포워드(10-12)는 정직한 기대 월 +0.5%(비율 0.3~0.5, 전표본 0.58 의 절반).
  2. 집중 — 월 60개 중 상위 5개월(2024-10 +14.1, 2025-05 +9.2, 2022-10 +8.8, 2022-05 +8.1, 2024-01 +7.6)이 전체의 44%. 월 중앙값 +0.60 vs 평균 +1.81(왜도 큼).
  3. 한 방향 베팅 — 기여 상위 3셀이 전부 일봉 역추숏(NZDUSD +22.4, GBPUSD +15.9, AUDUSD +15.5) = 달러 강세 국면 수익. 일봉 11셀이 109 중 ~100.
  4. 낙폭 — 월말 단순합 최대낙폭 −2.6%p 지만 QC(분봉·피라미딩 포지션 평가) 최대낙폭 12.3%, 마진 사용 최대 6배. 실제 경로는 월말 숫자보다 훨씬 거침. 결론: 숫자는 진짜(정확히 계산됨)지만 '앞으로 연 20%'의 근거는 아님. 현실적 기대 = 월 +0.50.9%(5y 복리 +35~70%), 최악 달 −2.6%, 낙폭 12% 이상 감수.