트레이딩봇 성적표 — 2026-11-05 (목표 = 유니버스별 5년 시뮬 월평균)

실현=청산 손익 합(수수료 반영, MT5는 09-18 정정치). 수익률=실현÷기간 시작 에쿼티. 에쿼티Δ에는 미실현·입출금이 섞임. 미청산 포지션은 실현에 없음. 환율은 10-05부터 전용 MT5 계좌(FXmode)에서 주문 — 그날부터 환율의 분모·에쿼티는 그 계좌 값, 그 전 달은 한 계좌였던 MT5 에쿼티가 분모다. 비환율 에쿼티에는 분리 전 환율 손익이 섞여 있다. 진입 빈도·건당 평균·승률·낙폭은 07-16(현행 셀 확정) 이후 집계. 낙폭=일별 실현 수익률 누적의 고점 대비 하락(%p)이라 미실현 손실은 빠져 있다(에쿼티 낙폭은 미실현 포함이지만 입출금도 섞임). 시뮬 기준=5y 2021-07-162026-08-03 같은 셀·사이징 재현(봉마감 체결·단순합): 평소 범위=시뮬 날짜의 95%가 이보다 얕았던 낙폭, 최악=5년 최대 낙폭. 월별 표의 낙폭=그 달 안에서(월초 0 기준) 고점 대비 최대 하락, 판정은 시뮬 60개 달 분포 대비 — 낙폭: 정상(95% 이내)·주의(시뮬 최악 달 이내)·이탈(최악 초과), 진입: 적합(595% 범위)·많음·적음. 판정은 현행 셀로만 돈 08월부터, 진행 중인 달은 진입 '많음'만 본다. 평가낙폭=들고 있는 포지션의 평가손까지 넣은 계좌 평가액의 월중 고점 대비 최대 하락, 일최대=하루(7시 시작) 시작 평가액 대비 최저. 실행기가 평가액을 MT5 1분·Bybit 5분마다 기록한 2026-10-05부터만 있고(그 사이 순간 저점은 놓칠 수 있음), 입출금은 뺀다. 프랍 통상 규칙은 총 10%·하루 5%.

크립토(Bybit) — 목표 월 6.75%

• 에쿼티 763 (2026-04-29) → 532 (2026-11-04) = -30.2% · 실현 합계 -299.33 USDT (825건)
• 최근 8주: 실현 -0.42 USDT (-0.1%) · 주 목표(1.56%) 달성 0/8주 · 완결 월 평균 -6.33%/월 (달성 2/6)
• 07-16 이후: 진입 235건(월 63.9건 · 시뮬 46.2건) · 건당 +0.058%(시뮬 +0.145%) · 승률 59%(시뮬 68%)
• 낙폭(실현 기준): 최대 4.49%p (07-16~07-29) · 지금 1.32%p · 시뮬 평소 2.23/최악 12.39%p → 시뮬 최악 이내 · 에쿼티 낙폭 최대 13.5%/지금 5.2%
• 달별 시뮬 기준: 진입 20~92건(중앙 44) · 달 안 낙폭 평소 0.70%p, 95% 3.77%p, 최악 12.39%p

비환율(MT5) — 목표 월 3.3%

• 에쿼티 42,406 (2026-07-07) → 46,104 (2026-11-04) = +8.7% · 실현 합계 +2641.55 USD (170건)
• 최근 8주: 실현 -512.17 USD (-1.1%) · 주 목표(0.76%) 달성 0/8주 · 완결 월 평균 +1.63%/월 (달성 1/4)
• 07-16 이후: 진입 166건(월 45.1건 · 시뮬 44.5건) · 건당 +0.035%(시뮬 +0.074%) · 승률 65%(시뮬 72%)
• 낙폭(실현 기준): 최대 2.17%p (09-22~11-03) · 지금 1.95%p · 시뮬 평소 3.32/최악 7.50%p → 평소 범위 · 에쿼티 낙폭 최대 2.4%/지금 0.8%
• 달별 시뮬 기준: 진입 17~91건(중앙 32) · 달 안 낙폭 평소 0.44%p, 95% 2.65%p, 최악 7.50%p

환율(MT5) — 목표 월 0.87%

• 에쿼티 46,298 (2026-10-05) → 46,300 (2026-11-04) = +0.0% · 실현 합계 +694.10 USD (70건)
• 최근 8주: 실현 +796.20 USD (+1.8%) · 주 목표(0.20%) 달성 3/8주 · 완결 월 평균 +0.37%/월 (달성 1/4)
• 07-16 이후: 진입 69건(월 18.8건 · 시뮬 9.6건) · 건당 +0.021%(시뮬 +0.089%) · 승률 65%(시뮬 68%)
• 낙폭(실현 기준): 최대 0.43%p (07-24~08-17) · 지금 0.02%p · 시뮬 평소 1.00/최악 2.99%p → 평소 범위 · 에쿼티 낙폭 최대 0.1%/지금 0.0%
• 달별 시뮬 기준: 진입 0~34건(중앙 5) · 달 안 낙폭 평소 0.02%p, 95% 1.08%p, 최악 2.54%p