트레이딩봇 월간 심층 보고서 — 2026-08
생성 2026-09-02 · 원천: Supabase trade_records(6/17~) 811행 · 8월 청산 101건(진입시각 매칭 85건) · 8월 진입 미청산 78건
분석: 체결별 보유구간 고저 기반 MFE(최대순행=닿았던 최대이익) / MAE(최대역행=최악평가) / capture(실현÷MFE)
정밀도: Bybit 1시간봉·MT5 4시간봉 기준 — 진입/청산 봉 경계 ±1봉 오차 포함. 차트: reports/2026-08/*.png 18장.
1. 좋았던 전략 (검증 결과)
| 셀 | n | 건당 실현 | MFE | capture | 평가 |
|---|---|---|---|---|---|
| XRP 일봉 역추세(S4) | 5 | +53.8% | +56.2% | 96% | 8월 XRP 랠리를 거의 완벽 수확. MAE −1.3%로 진입 타이밍도 우수 |
| XRP 4h 추세(S11) | 2 | +26.2% | +28.1% | 93% | 랠리 추종 정상 작동 |
| SOL 4h ewz추세(S14) | 3 | +22.6% | +28.3% | 80% | 만기(10일)까지 추세 유지 — ewz 설계 의도대로 |
| BTC 구S11 / XAUT S11·S12 | 2~10 | +0.6~4.0% | — | 64~91% | 소형 셀들 정상 범위 |
해석: 역추세(급락매수)·추세 셀 모두 "8월 랠리 국면"에서 capture 80%+ — 셀 설계가 아니라 국면이 준 초과수익이므로 기대값을 상향 조정할 근거는 아님. 다만 놓친 것이 거의 없다(반납 4~8%p 수준은 시간만기 셀의 정상 비용)는 점이 확인됨.
2. 문제 발견 — 파라미터 검토 대상
🔴 1분 급락페이드(S13)의 구조적 약점 — 이달 최대 발견
XRP S13 6건: capture 8%. 08-21~22 급락 클러스터에서 진입해 반등 +4.78.0%(MFE)를 찍고도 24h 시간만기까지 홀드하다 −3.6−6.2%로 마감한 게 3건.
- 놓친 청산 1위: 08-22 14:39 진입 → MFE +7.99% → 실현 −3.64% (반납 11.6%p)
- 원인: BTC만 되돌림TP(retr×1.5)가 있고 ETH/SOL/XRP 1분 S13은 시간청산뿐 — 반등을 잡을 장치가 없음. ETH/SOL S13도 같은 달 동일 패턴(−1.9%, −2.5%).
- 조정 제안: ETH/SOL/XRP 1분 S13에 되돌림TP 추가를 백테스트로 검증(BTC 셀과 동일 구조). 9월 세션에서 재스윕 →2개월 원칙 예외로 취급할 만한 구조적 이슈.
🟡 08-22 XRP 급락 — 셀 동시 피격(클러스터 리스크 실증)
같은 급락에 일봉 S4 신규진입 SL(−9.88%, MAE −10.5%) + S13 3연타 손실 + 4h S11 추격진입 물림. S4의 SL은 설계대로 작동(정상). 문제는 랠리 후반 쿨다운(1d/12h)마다 반복 진입해 정점 부근 노출이 커진 것 — 아래 3절 참조.
🟡 USDCAD 유동성스윕(S15) — 지난 보고서 플래그 유지
n4(이월 포함 5), 승률 20~25%, capture −52%. 관찰 2개월째 진입 — 9월도 부진하면 재검증 대상.
⚪ 구채널 S11의 낮은 capture (조치 불필요)
ETHUSD/ETHUSDT 구 S11: MFE +910% 중 +1.11.7%만 실현(TP가 진입가 근처). 구채널 드레인 물량이라 파라미터 조정 대상 아님 — 자연 소멸.
3. 미청산 78건의 현재 상태 — 9월 보고서의 승부처
8월 랠리 후반(08-21~31) 진입 물량이 9/2 현재 조정에 물려 있음:
- XRP 계열이 최다 손실: 4h S11 4건 평가 −3.4~−12.5%(MAE −11~−14%), 일봉 S3 5건 −4~−9.6% — 전부 SL 없는 셀이라 만기(9월 초~중) 또는 회복까지 보유
- SOL/ETH/BTC 일봉 S3 후기 진입들 −0.8~−6.4%
- 반면 08-20
21 초기 진입들은 여전히 +4+19% (ETH 2026/2107 진입분 등)
이건 파라미터 오류가 아니라 추세셀+매일 쿨다운 피라미딩의 특성이지만, XRP 하나에 명목이 집중된 상태로 조정을 맞은 실측 사례가 됨 — 9월 보고서에서 이 물량의 결말(만기청산 손익)을 반드시 추적할 것.
4. 보고서 빈칸의 원인 (전수 규명)
| 빈칸 | 원인 | 해소 |
|---|---|---|
| 책 "?" (61건) | 08-20 전략태그 박제 이전 진입 물량 — signal_ns 미기록 | 9월분부터 자동 해소 |
| 진입>0·청산=0 셀 (일봉 S3 등) | 전부 보유중(미청산 78건 목록과 1:1 일치 확인) — 만기 15일이 9월에 걸림 | 정상 (다음달 청산으로 잡힘) |
| 청산>0·진입=0 셀 (USDJPY S12 등) | 7월 진입 이월 청산 — 7월 ENTRY 행과 lot_id 페어링으로 확인 | 정상 |
| 진입시각 미매칭 16건 | 체결 아카이브 시작(BYBIT 08-17·MT5 08-20) 이전 진입이라 ENTRY 행 부재 | 9월분부터 전건 매칭 |
| 기대% 공란 | 백테스트 기대값이 문서화된 셀(US500 3·XAUT페이드·금·US100)만 기입 | 월간 리뷰 때 셀별로 채워나감 |
| MT5 실현 USDT "—" | MT5 pnl_usdt가 계약크기 미반영(스케일 오류) — 금액은 BYBIT만 신뢰 | %는 진입/청산가로 재계산(정확) |
5. 차트 안내 (reports/2026-08/)
sym_{계좌}_{심볼}.png×16 — 가격 + ▲진입 / ✕청산(초록=익절·빨강=손절) / ▲테두리=보유중mfe_capture.png— 체결별 MFE vs 실현 산점도: 대각선에서 아래로 떨어진 거리 = 반납분 (1분 S13 점들이 크게 떨어져 있음)cells_sum.png— 셀별 실현 합계 바
6. 다음 액션 (9월 초 세션에서)
- S13 되돌림TP 재스윕 (ETH/SOL/XRP 1분) — 구조적 이슈라 우선 처리
- USDCAD S15: 9월 성과 보고 후 존폐 판단 (2개월 원칙)
- XRP 미청산 물량 결말 추적 + 심볼 집중 노출 상한 논의(선택)
- 기대값(EXPECTED) 맵에 기존 셀들 백테스트 기대 채우기